Simbolos en Latex

Enviado por Carlos Trucios Maza el 15/05/2012 a las 8:51

Español:

Para todos aquello que andan esribiendo la tesis (pre-grado o pos-grado) o estan escribiendo articulos cientificos, les dejo un site que es de mucha ayuda. Ya ocurrio que necesitan de un simbolo y no saben cual es el codigo en latex? pues este site permite dibujar el simbolo y el da algunas opciones de codigo para ese simbolo, experimentenlo, por lo menos a mi ya me salvo de varias.

http://detexify.kirelabs.org/classify.html

Português:

Para todos aqueles que estão escrevendo o TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado ou escrevendo artigos cientificos, deixo pra vocês um site que é de muita ajuda.

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Tablas con Latex

Enviado por Carlos Trucios Maza el 07/05/2012 a las 8:25

En estos dias estaba (y aun estoy) escribiendo un resumen en latex para presentar en un evento de estadística por aqui, e, por cortesia de Nivea Bispo (Obrigado Nivea) conoci un programa que será muy util, es una ejecutable que ayuda mucho en la edición de tablas en latex, espero les sean util, aqui el elink

http://linorg.usp.br/CTAN/help/Catalogue/entries/latable.html

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Modelando la Volatilidad (Parte II)

Enviado por Carlos Trucios Maza el 30/04/2012 a las 15:59

Una de las principales características de los mercados financieros es que ante malas noticias se producen caídas en las cotizaciones que tienen una volatilidad mayor, o sea son de mayor magnitud, que cuando se producen subas en las cotizaciones por buenas noticias, en cuyo caso las variaciones o volatilidad son de menor magnitud.

Para estos casos de volatilidad asimétrica se desarrollaron los modelos TARCH y EGARCH (que fueron comentados brevemente en la parte I de este post). Los modelos TARCH o Threshold ARCH plantean la siguiente ecuación para la varianza condicional:

 

                        s2t = w + a e2 

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Tablas en hojas de cálculo y Latex

Enviado por Carlos Trucios Maza el 24/04/2012 a las 13:27

Si ya has trabajado con latex, sabras que escribir tablas se hace realmente molesto, pero que pasaria si pudieras pasar tus tablas de tu hoja de cálculo directo para latex?

En este post les presento 2 macros que nos ayudaran en este proceso Calc2latex y Excel2latex

Para exportar tablas desde OpenOffice para latex, primero debemos tener la macro Calc2latex instalada, luego sobre la hoja de calculo se marcan las celdas que se quieren exportar y se aplica la macro como se muestra a continuación

   

Para exportar tablas desde Excel para latex

En Excel marcamos unas celdas y seleccionamos "Convert to

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Modelando la Volatilidad (Parte I)

Enviado por Carlos Trucios Maza el 20/04/2012 a las 19:36

La volatilidad es una caracteristica inherente a las séries de tiempo financieras. En general no es constante y por lo tanto modelarla utilizando el enfoque tradicional de séries de tiempo no es adecuado, pues los modelos del enfoque tradicional suponen que la varianza es constante. Enle (1982) introduce una nueva clase de modelos, que son mas adecuados para modelas la volatilidad pues asumen varianza heterocedastica (en mi anterior post hablo un poco mas sobre ello y sobre los modelo GARCH). Algunas caracteristicas del mercado financiero son conocidos como "hechos estilizados", entre este hechos tenemos:

  •  Los retornos presentam en general
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Modelos GARCH

Enviado por Carlos Trucios Maza el 18/04/2012 a las 17:49

Los modelos auto regresivos con heterocedasticidad condicional (ARCH), fuerom
introducidos por (Engle 1982), con el objetivo de estimar la varianza de la inflacion en el Reino Unido. La ideia basica es que el retorno rt es no correlacionado serialmente, mas la
volatilidad depende de los retornos pasados por medio de una función cuadratica. Una generalización de este modelo fue sugerida por (Bollerslev 1986), el llamado modelo GARCH (generalized ARCH),  donde a varianza condicional es también función lineal de  sus propios valores desfasados. Asi como el modelo ARMA puede ser mas parcimonioso, en el sentido de presentar menos parametros que un

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Modelos con variancia condicional

Enviado por Carlos Trucios Maza el 12/04/2012 a las 10:46

Los llamados modelos ARCH, GARCH, IGARCH, EGARCH, ARCH-M, TARCH, etc.   son ideales para capturar fenómenos donde la varianza condicional es cambiante.   Estos son muy usados en el area de Finanzas, ya que un inversionista esta interesado en pronosticar la tasa de retorno y su volatilidad solamente sobre el periodo de tenencia, y es el emisor quien esta interesado en analizar el rendimiento y volatilidad esperados a lo largo de la vida del instrumento financiero.

El inversionista busca anticipar el rendimiento y riesgo del instrumento sobre un periodo de corto, analiza el riesgo que acepta a cambio de un rendimiento a

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Glosario Estadistico

Enviado por Carlos Trucios Maza el 10/06/2011 a las 7:52

Hola Blogeros, primero disculparme por no haber posteado nada en las ultimas semanas, he tenido unas pruebas aqui que me han dejado casi sin tiempo (en realidad aún sigue en pruebas).

 

Esta vez vengo para dejarles un link sobre "Glosario Estadistico", espero que sea de utilidad y lo tengan siempre entre sus favoritos,  buen final de semana.

 

http://isi.cbs.nl/glossary/bloksp82.htm

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Econometria en Internet

Enviado por Carlos Trucios Maza el 07/05/2011 a las 6:50

Para todos los interesados en el modelado de fenomenos econímicos les comparto este link sobre Econometria http://www.econlinks.uma.es/TE/econometria.htm#básicas , encontrarn definiciones, links a otras paginas, revistas que hablan sobre econometria, etc.

 

Espero que les guste.

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Graficos no estadísticos con R

Enviado por Carlos Trucios Maza el 03/05/2011 a las 10:24

No dejo de sorprenderme todo lo que es posible realizar con R, observo la imagen arriba de este texto? Si la que dice "Feliz Navidad" fue realizada con R, SI CON R!, navegando por interner encontre en el blog experienceiinsstatistics.blogspot.com este post que me aprecio super interesante, se los comparto, se que les gustara tanto como a mi

 

Aqui el código:

f.x = c(0.193,0.703,0.703,0.295,0.295,0.703,0.703,0.295,0.295,0.193,0.193)
f.y = c(0.935,0.935,0.835,0.835,0.575,0.575,0.475,0.475,0.063,0.063,0.935)
e.x = c(0.222, 0.787, 0.787, 0.324, 0.324, 0.757, 0.757, 0.324, 0.324,0.804, 0.804, 0.222)
e.y = c(0.935, 0.935, 0.834, 0.834, 0.564, 0.564, 0.464, 0.464, 0.163,0.163, 0.063, 0.063)
l.x = c(0.222,0.324,0.324,0.804,0.804,0.222)
l.y = c(0.935,0.935,0.163,0.163,0.063,0.063)
a1.x

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